Quellenvergleich: oraclePx vs. U-Spot bei Preisspikes

Laufende Messung für die UETH/UBTC-Quellenentscheidung · aktualisiert täglich 06:10 UTC · ← zurück zum LVR-Dashboard · Rohdaten (CSV) · Samples
Vorregistrierte Entscheidungsregel: Wechsel auf U-Spot wird erwogen, wenn über ≥2 Wochen inkl. mehrerer großer Spikes (>45 bp/60s) der U-Spot-Vorteil (oraclePx-Lag − U-Spot-Lag) >3–5 bp median bei +20–30 s hält und keine U-Book-Dislokation auftritt. Spike = |60s-Move| > 20 bp (BTC/ETH) bzw. 30 bp (HYPE), 5 min Separation. Lags basis-bereinigt, in Richtung des Moves.

Aktueller Stand (kumulativ seit 08.07.2026)

Verlauf — U-Spot-Vorteil bei +30 s (bp, kumulativ; Aufbau über Tage)

Smearing nach großen Spikes — Burst-Messung (2 s)

CEX-getriggert (|60s| ≥ 45 bp oder |15s| ≥ 25 bp auf Binance-Mid) · 180 s Burst: EVM same-block @2 s + Binance/Coinbase @1 s + 60 s Vorlauf · Events (CSV) · Zeitreihen (CSV)

Anteil der Spike-Fenster an den LVR-Verlusten (historische Analyse)

Pro Swap: Markout-LVR (t+60-Oracle vs. Ausführung) · Spike-Fenster = |60s-Binance-Move| ≥ 20 bp (BTC/ETH) / 30 bp (HYPE) in den 120 s vor dem Swap (groß: ≥45 bp) · Daten (CSV) · Skript smearing_share.py ·

Alle Report-Läufe

Quelle: spike_daily.py (systemd-Timer nabla-leadlag-report), Sampler nabla-leadlag (~7 s Same-Block: oraclePx, spotPx @107/@142/@151, Metric-Feed vs. Binance + Coinbase). Methodik & Kontext: Nabla-Quellenentscheid-UBTC-UETH / Nabla-PnL-Program-HyperEVM (Desktop-Dokumente).